ARCH类模型研究及其应用

技术经济

中国技术经济学会

科学技术与工程

科技和产业

首页 > 过刊浏览>2002年第21卷第3期 >57-59

PDF HTML阅读 XML下载导出引用引用提醒

ARCH类模型研究及其应用
DOI:
                        
                    
CSTR:
                        [cstr]
                    
作者:
                        
                        
                    
作者单位:
作者简介:
通讯作者:
中图分类号:F830.91
基金项目:

Author:

Affiliation:

Fund Project:

摘要

图/表

访问统计

参考文献

相似文献

引证文献

资源附件

文章评论

摘要:

一ＡＲＣＨ模型及其扩展模型为了模拟波动的集群性 ,Ｅｎｇｌｅ提出了ＡＲＣＨ模型 ,允许条件方差作为过去误差的平方的函数随时间变化。ＡＲＣＨ(ｑ)模型 :εｔ│ψｔ- 1～Ｎ(0 ,σ2 ｔ) (1) εｔ =ｚｔσｔ,ｚｔ为ｉ.ｉ.ｄ .,且Ｅ(ｚｔ) =0 ,Ｖａｒ(ｚｔ) =1

Abstract:

参考文献

相似文献

引证文献

引用本文

陈健何仁科. ARCH类模型研究及其应用[J].技术经济，2002，21(3)：57-59.

复制

文章指标

点击次数:
下载次数:
HTML阅读次数:
引用次数:

历史

收稿日期:
最后修改日期:
录用日期:
在线发布日期:
出版日期: