证券市场弱有效条件下企业并购协同效应的计算

技术经济

中国技术经济学会

科学技术与工程

科技和产业

首页 > 过刊浏览>2004年第23卷第10期 >51-52

PDF HTML阅读 XML下载导出引用引用提醒

证券市场弱有效条件下企业并购协同效应的计算
DOI:
                        
                    
CSTR:
                        [cstr]
                    
作者:
                        
                        
                    
作者单位:
作者简介:
通讯作者:
中图分类号:F832 F830
基金项目:湖北省教育厅人文社会科学基金项目资助(项目编号:2003d128)

Author:

Affiliation:

Fund Project:

摘要

图/表

访问统计

参考文献

相似文献

引证文献

资源附件

文章评论

摘要:

根据股票价格对相关信息反映的范围不同，国外的学将证券市场分为三类：弱有效市场、次强有效市场和有效市场，除在强有效市场中，股票价格反映了所有有关信息，甚至包括了内幕信息外，在大多数市场中股价不能完全反映市场信息。而国内外大量的实证研究表明，强有效市场基本不存在，大部分市场为弱有效市场。市场是否有效取决于信息源传递信息的有效性如何、投资是否能完全解读信息，投资是否完全理

Abstract:

参考文献

相似文献

引证文献

引用本文

王谦.证券市场弱有效条件下企业并购协同效应的计算[J].技术经济，2004，23(10)：51-52.

复制

文章指标

点击次数:
下载次数:
HTML阅读次数:
引用次数:

历史

收稿日期:
最后修改日期:
录用日期:
在线发布日期:
出版日期: