上海铝期货市场有效性的实证研究

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上海铝期货市场有效性的实证研究
DOI:
                        
                    
CSTR:
                        [cstr]
                    
作者:
                        
                        
                    
作者单位:
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中图分类号:F832.5 TG146.21[机标]
基金项目:本研究是上海期货交易所合作研究计划课题《上海铝期货交易交割制度的完善与创新》的阶段性成果.

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本文利用单位根检验、协整检验对上海期货交易所铝期货市场的有效性进行了实证研究，结果显示：沪铝期货市场已经达到弱式有效，且当期货价格与最后交易日的现货价格间的时间跨度不超过4个月时，金属铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系。

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董斌朱涛邱雅楠.上海铝期货市场有效性的实证研究[J].技术经济，2005，24(12)：66-69.

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