自本兹提出股票市场规模效应之后，许多研究者对于规模效应是否存在进行了不同方法的检验。目前研究的基本结论是，规模效应可能存与，但在时间序列上却呈现出明显的不确定，即在有的月份、年份表现得很明显，而在有的月份、年份则不明显。那么，规模效应还与其他因素有关吗？本文使用门槛自回归（Threshold Auto regression，TAR）方法检验中国股票市场的规模效应，探讨规模效应在不同行业之间的分布情况，以期窥测规模效应与行业之间的关系。研究结果显示，股票市场的规模效应与行业存在显著的关系。