基于后悔规避的投资组合模型及其实证分析

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基于后悔规避的投资组合模型及其实证分析
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                        [cstr]
                    
作者:
                        
                        
                    
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中图分类号:F830.9
基金项目:国家自然科学基金

Optimal Portfolio Choice Model Based On Regret Aversion and Empirical Studies

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摘要:

由于人的情感、钛知等因素对投资活动有直接影响,本文在投资活动中引入人的情感因素,提出了基于后悔规避的投资者效用函数,该效用函数是期末财富和预期财富的函数.建立了存在无风险资产时的最优投资组合模型,发现基于后悔规避投资组合模型的组合前沿存在两基金分离的现象.对我国上海股票市场进行了实证分析,得到了基于后悔规避投资组合模型的组合前沿,并验证了组合前沿存在两基金分离现象的结论.

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徐绪松,马莉莉.基于后悔规避的投资组合模型及其实证分析[J].技术经济，2008，27(1)：94-98.

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