基于GARCH模型族的上海房价分析

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基于GARCH模型族的上海房价分析
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CSTR:
                        [cstr]
                    
作者:
                        
                        
                    
作者单位:
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通讯作者:
中图分类号:F293.3
基金项目:美国林肯土地政策研究院博士论文奖学金资助项目

Analysis on Shanghai''''s Housing Price Based on GARCH Model Families

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本文以房价历史信息、利率、汇率作为自变量来分析1995年11月至2006年9月上海房价的变化,并采用GARCH模型族来分析上海房价的波动性.计量结果表明:房价历史信息能部分解释当期房价的变化;利率对房价具有显著的负影响;汇率对房价的影响为正;房价变化存在不对称效应,降息对房价的冲击大于加息引起的冲击.宏观调控政策效果分析结果显示:2005年3月-2005年5月出台的宏现调控政策在短期内对上海房价的上涨有抑制作用.

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黄忠华,吴次芳,杜雪君.基于GARCH模型族的上海房价分析[J].技术经济，2008，27(5)：57-62.

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