双因素可转债定价的非参数方法(离散情形)——基于新的鞅方法

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双因素可转债定价的非参数方法(离散情形)——基于新的鞅方法
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CSTR:
                        [cstr]
                    
作者:
                        
                        
                    
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中图分类号:F830.9
基金项目:国家自然科学基金项目；西南财经大学科研基金项目；西南财经大学创新人才培养基金项目

Nonparametric Approach to Two-factor Convertible Bond(Descrete Model) ：Based on A New Martingale Approach

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本文基于利率随机过程，通过非参数核估计法，建立了非参数利率期限结构动态模型来研究公司的可转债定价问题；然后，利用公司股票的历史收益率，将Canonical方法引入到可转债定价求解过程中，并由最大化熵原理得到其Canonical风险中性概率分布；最后，根据等价鞅测度定价原理得出可转债的价格。

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余喜生,余炳波.双因素可转债定价的非参数方法(离散情形)——基于新的鞅方法[J].技术经济，2009，28(6)：.

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