基于机会约束的在险收益动态投资决策模型

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基于机会约束的在险收益动态投资决策模型
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CSTR:
                        [cstr]
                    
作者:
                        
                        
                    
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基金项目:国家自然科学基金项目；教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目；北京市哲学社会科学规划重点项目

Dynamic EaR Investment Decision Model Based on Chance-constrained

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本文在标准Black-Scholes型金融市场假设下，利用在险收益(EaR)来度量投资组合的风险，建立了基于机会约束的在险收益动态投资决策模型，讨论了最优常数再调整策略意义下的最优投资策略，给出了有效边界的显式表达式，并结合算例说明了模型的求解方法。

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谭忠富,谢品杰,李晓军.基于机会约束的在险收益动态投资决策模型[J].技术经济，2009，28(8)：.

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