中国大豆批发价格波动规律研究——基于GARCH模型

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中国大豆批发价格波动规律研究——基于GARCH模型
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CSTR:
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作者:
                        
                        
                    
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Analysis on Fluctuation Rule of Soybean Wholesale Price in China：Based on GARCH Model

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本文运用GARCH(1 ，1) 模型考察了我国大豆批发价格的波动特征。研究发现，1999—2008 年期间我国大豆批发价格呈随机游走趋势，其波动具有右厚尾特征和集群性，价格波动具有ARCH 效应，波动冲击影响衰减较慢，近期波动有加剧趋势。

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刘家富,李秉龙,张雯丽.中国大豆批发价格波动规律研究——基于GARCH模型[J].技术经济，2009，28(10)：44-46.

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