我国银行间债券回购市场利率风险的实证研究

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我国银行间债券回购市场利率风险的实证研究
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CSTR:
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作者:
                        
                        
                    
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A VaR-based Empirical Study on Interest Rate Risk of China's Inter-bank Bond Repurchase Market

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为提高我国银行间债券回购市场利率风险测定的准确性和实用性，本文针对我国银行间债券回购市场隔夜回购利率进行了基本特征分析，探讨了如何利用混合正态分布对利率数据进行拟合并据此计算VaR;作为对比组，本文同时采用GARCH模型族对利率数据进行处理。实证结果表明：与GARCH模型族相比，混合正态分布拟合方法计算VaR在准确性和实用性方面均有所提高。

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严太华,谢瑞宝.我国银行间债券回购市场利率风险的实证研究[J].技术经济，2009，28(12)：80-82.

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