股指期货对股票现货市场波动性影响的实证研究

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股指期货对股票现货市场波动性影响的实证研究
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本文选取1984 年1月13日至2008年9月10日香港恒生股指期货的日收盘价作为原始数据，建立了GARCH模型与EGARCH模型就股指期货对股票现货市场波动性的影响进行实证研究，得出香港恒生股指期货的引入在一定程度上降低了香港股票现货市场的波动性等结论。

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谢磊,王业成.股指期货对股票现货市场波动性影响的实证研究[J].技术经济，2010，29(3)：73-78.

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