日内效应、知情交易与市场微观结构——招商银行的例证

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日内效应、知情交易与市场微观结构——招商银行的例证
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本文通过对Engle和Russell模型的扩展，使用我国沪市A股的高频数据，分析了我国股票的市场微观结构。在我国的股票市场中，股票交易存在明显的日内效应，日内效应的产生主要是因为知情交易者的存在，知情交易者通过影响交易量从而加剧了价格的波动。

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周东洲；.日内效应、知情交易与市场微观结构——招商银行的例证[J].技术经济，2010，29(6)：91-95.

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